PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENAX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENAX с VOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENAX (Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SENAX returned 11.49%/yr vs 12.18%/yr for VOT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SENAX charges 1.18%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности SENAX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SENAX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции SENAX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 11.49% против 12.18% соответственно.

SENAX

1 день
0.33%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.68%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
11.49%

VOT

1 день
-0.83%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.39%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.36%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENAX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		7.68%13.41%19.25%24.00%-41.92%2.58%57.96%40.64%-5.97%28.54%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.39%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between SENAX and VOT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between SENAX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SENAX:
SENAX с SPYSENAX с GOOGLSENAX с VOOSENAX с FTECSENAX с QQQSENAX с IJHSENAX с DELL
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

SENAX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENAX
Ранг доходности на риск SENAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENAX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENAXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.72

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.10

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.72

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

2.14

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENAX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENAX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENAXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SENAX и VOT

Максимальная просадка SENAX за все время составила -58.34%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENAX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENAXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-60.16%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-15.96%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-21.77%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-37.19%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-37.19%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-0.83%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-9.96%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.32%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SENAX и VOT

Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENAXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.37%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.36%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

15.81%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

21.36%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

20.99%

+4.84%

Сравнение комиссий SENAX и VOT

SENAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENAX и VOT

Дивидендная доходность SENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		11.20%12.06%10.88%2.46%0.00%17.81%9.16%6.59%15.14%11.23%4.58%8.37%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SENAX and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SENAX has higher volatility (5.41%) compared to VOT (4.37%). In terms of maximum drawdown, SENAX dropped -58.34% vs VOT's -60.16%.

SENAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENAX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор