PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENAX с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENAX с GOOGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENAX (Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, SENAX returned 11.49%/yr vs 25.69%/yr for GOOGL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SENAX и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SENAX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции SENAX уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 11.49% против 25.69% соответственно.

SENAX

1 день
0.33%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.68%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
11.49%

GOOGL

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.77%
6 месяцев
12.47%
1 год
116.77%
3 года*
42.66%
5 лет*
24.78%
10 лет*
25.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENAX и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		7.68%13.41%19.25%24.00%-41.92%2.58%57.96%40.64%-5.97%28.54%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		14.77%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between SENAX and GOOGL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SENAX and GOOGL has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с SENAX:
SENAX с SPYSENAX с VOOSENAX с FTECSENAX с QQQSENAX с IJHSENAX с DELLSENAX с TWHIX
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

SENAX vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENAX
Ранг доходности на риск SENAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENAX c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENAXGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
4.03

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
5.33

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

5.77

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

21.31

-17.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENAX vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENAX и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENAXGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

4.03

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SENAX и GOOGL

Максимальная просадка SENAX за все время составила -58.34%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENAX и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENAXGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-65.29%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-20.37%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-29.81%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-44.32%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-44.32%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-10.84%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-13.02%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

5.50%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SENAX и GOOGL

Текущая волатильность для Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) составляет 5.41%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что SENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENAXGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.29%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

20.56%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

29.22%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

31.29%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

29.10%

-3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENAX и GOOGL

Дивидендная доходность SENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности GOOGL в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		11.20%12.06%10.88%2.46%0.00%17.81%9.16%6.59%15.14%11.23%4.58%8.37%

Часто задаваемые вопросы

SENAX and GOOGL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (8.29%) compared to SENAX (5.41%). In terms of maximum drawdown, SENAX dropped -58.34% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENAX и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор