PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SENAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SENAX с QQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) и Invesco QQQ (QQQ).

SENAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 24 февр. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SENAX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SENAX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SENAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.72%
1,693.68%
SENAX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SENAX:

-0.13

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SENAX:

0.02

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SENAX:

1.00

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SENAX:

-0.07

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SENAX:

-0.30

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SENAX:

12.21%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SENAX:

28.63%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SENAX:

-58.93%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SENAX:

-46.20%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SENAX показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SENAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.50% против 16.72% соответственно.

SENAX

С начала года

-6.64%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-13.75%

1 год

-4.10%

5 лет

-1.34%

10 лет

-0.50%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SENAX и QQQ

SENAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund
График комиссии SENAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SENAX: 1.18%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SENAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SENAX
Ранг риск-скорректированной доходности SENAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SENAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SENAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SENAX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SENAX: -0.13
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SENAX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SENAX: 0.02
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SENAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SENAX: 1.00
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SENAX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SENAX: -0.07
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SENAX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SENAX: -0.30
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SENAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.47
SENAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENAX и QQQ

SENAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SENAX
Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SENAX и QQQ

Максимальная просадка SENAX за все время составила -58.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.20%
-12.28%
SENAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SENAX и QQQ

Allspring Discovery Mid Cap Growth Fund (SENAX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 17.53% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.53%
16.86%
SENAX
QQQ