Сравнение SEMVX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMVX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMVX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A | 3.76% | 39.88% | 7.36% | 8.61% | -22.55% | -5.37% | 23.24% | 21.85% | -15.78% | 40.54% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMVX имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции LZEMX немного впереди с 9.39%.
SEMVX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 9.05%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMVX и LZEMX
SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
SEMVX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
SEMVX
LZEMX
Сравнение SEMVX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMVX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.95 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 3.72 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.86 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 14.21 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMVX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.95 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SEMVX и LZEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMVX и LZEMX
Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A | 0.87% | 0.90% | 1.00% | 1.31% | 1.55% | 0.16% | 0.87% | 1.98% | 0.99% | 0.59% | 0.71% | 0.63% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SEMVX и LZEMX
Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMVX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -60.08% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.42% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.02% | -30.55% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.77% | -44.08% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -9.04% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -16.71% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.89% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMVX и LZEMX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMVX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 6.23% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 9.72% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 14.30% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 14.11% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.34% | +2.01% |