PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции SEMVX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.92% соответственно.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с COBYXSEMVX с DEMIXSEMVX с EAEMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий SEMVX и GLLSX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.70

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.29

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.64

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

15.21

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между SEMVX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и GLLSX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и GLLSX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-32.59%

-32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.39%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-30.02%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-32.59%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-11.66%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-7.99%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.44%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и GLLSX

Текущая волатильность для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) составляет 10.22%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

11.43%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

15.86%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.71%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.27%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.37%

+0.98%