PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SEMVX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.05% против 6.66% соответственно.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с DEMIXSEMVX с COBYXSEMVX с EAEMX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий SEMVX и EITEX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.31

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.92

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.81

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

10.67

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Корреляция

Корреляция между SEMVX и EITEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и EITEX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и EITEX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-61.70%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-9.88%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-25.99%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-43.10%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-8.22%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-14.00%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.60%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и EITEX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

5.94%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

8.93%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

12.36%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

12.08%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

13.69%

+4.66%