Сравнение SEMPX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMPX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMPX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | -0.02% | 8.57% | 12.96% | 12.51% | -13.26% | 6.70% | -7.09% | 4.52% | 3.75% | 5.93% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции SEMPX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 3.57% против 4.36% соответственно.
SEMPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 3.57%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMPX и GMODX
SEMPX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
SEMPX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
SEMPX
GMODX
Сравнение SEMPX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMPX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 3.01 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.91 | 4.91 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.69 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 5.16 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 23.65 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMPX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.01 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 1.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SEMPX и GMODX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMPX и GMODX
Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | 5.30% | 5.83% | 6.77% | 8.75% | 6.15% | 2.97% | 4.07% | 4.72% | 5.65% | 5.00% | 5.94% | 5.10% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SEMPX и GMODX
Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMPX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -8.79% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -0.98% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -5.79% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | -8.79% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.73% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.71% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.21% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMPX и GMODX
Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMPX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.58% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.11% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 1.68% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 3.83% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.04% | +0.86% |