PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с SMDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с SMDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX).

SEMNX управляется Hartford. SMDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и SMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и SMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		3.05%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у SMDIX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции SEMNX уступали акциям SMDIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 9.97% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

SMDIX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.05%
6 месяцев
8.55%
1 год
15.92%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с VMCPXSMDIX с FTSIXSMDIX с HGOYXSMDIX с HDGYXSMDIX с VMCIXSMDIX с HGOIX

Сравнение комиссий SEMNX и SMDIX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SMDIX в 0.89%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXSMDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.89

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.36

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.33

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

6.04

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. SMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SMDIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и SMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXSMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.89

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между SEMNX и SMDIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и SMDIX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SMDIX в 9.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		9.57%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и SMDIX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и SMDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXSMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-48.26%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.54%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-20.87%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-40.70%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-5.18%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-6.51%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.77%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и SMDIX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXSMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.35%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

10.63%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

18.22%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.23%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.96%

+0.41%