PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с PEAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с PEAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX).

SEMNX управляется Hartford. PEAFX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и PEAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и PEAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		7.99%20.25%1.14%22.28%-10.71%15.47%6.43%13.30%-12.77%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у PEAFX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции SEMNX уступали акциям PEAFX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.27% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

PEAFX

1 день
1.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.40%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с PEAFX:
PEAFX с GWPAXPEAFX с FHKFXPEAFX с FEDTXPEAFX с DEMAXPEAFX с FEDDXPEAFX с GQGIXPEAFX с CNWIX

Сравнение комиссий SEMNX и PEAFX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PEAFX в 1.10%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

SEMNX vs. PEAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PEAFX
Ранг доходности на риск PEAFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEAFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEAFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEAFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEAFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEAFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c PEAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXPEAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.70

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.13

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.97

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.72

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. PEAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEAFX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и PEAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXPEAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.70

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.66

-0.41

Корреляция

Корреляция между SEMNX и PEAFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и PEAFX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PEAFX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
PEAFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A		2.75%2.97%1.01%4.01%11.33%9.19%7.05%2.48%11.05%8.07%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и PEAFX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки PEAFX в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и PEAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXPEAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-47.18%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.14%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-28.57%

-11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-47.18%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-8.13%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-10.29%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и PEAFX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund Class A (PEAFX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXPEAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.86%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

11.22%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

15.52%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.90%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.24%

+1.13%