Сравнение SEMNX с HSMYX
SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) and HSMYX (Hartford Small Cap Value Fund) are both mutual funds - SEMNX is a Emerging Markets Equities fund managed by Hartford, while HSMYX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, SEMNX returned 12.20%/yr vs 10.44%/yr for HSMYX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMNX charges 1.23%/yr vs 0.85%/yr for HSMYX.
Доходность
Сравнение доходности SEMNX и HSMYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMNX показывает доходность 35.16%, что значительно выше, чем у HSMYX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции HSMYX по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.44% соответственно.
SEMNX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 35.16%
- 6 месяцев
- 38.88%
- 1 год
- 72.57%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 12.20%
HSMYX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам SEMNX и HSMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 35.16% | 40.36% | 7.56% | 8.80% | -22.30% | -5.11% | 23.58% | 22.12% | -15.57% | 40.87% |
HSMYX Hartford Small Cap Value Fund | 12.35% | 2.45% | 11.99% | 17.29% | -12.02% | 31.98% | 4.41% | 28.25% | -10.65% | 10.04% |
Correlation
The correlation between SEMNX and HSMYX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between SEMNX and HSMYX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMNX vs. HSMYX — Ранг доходности на риск
SEMNX
HSMYX
Сравнение SEMNX c HSMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMNX | HSMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.25 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.39 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.37 | 6.84 | +13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMNX | HSMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 1.44 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SEMNX и HSMYX
Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HSMYX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HSMYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMNX | HSMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.10% | -60.81% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -11.25% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -27.70% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -27.70% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -46.51% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.41% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -9.78% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.92% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMNX и HSMYX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMNX | HSMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.76% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 12.14% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 18.75% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.19% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.75% | -5.08% |
Сравнение комиссий SEMNX и HSMYX
SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HSMYX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMNX и HSMYX
Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HSMYX в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMYX Hartford Small Cap Value Fund | 5.95% | 6.68% | 2.91% | 3.35% | 9.64% | 6.82% | 1.27% | 12.08% | 36.32% | 5.07% | 1.16% | 6.70% |
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.17% | 1.58% | 1.16% | 1.33% | 1.86% | 1.21% | 0.77% | 2.17% | 1.22% | 0.82% | 0.94% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
SEMNX and HSMYX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMNX has higher volatility (9.06%) compared to HSMYX (4.76%). In terms of maximum drawdown, SEMNX dropped -65.10% vs HSMYX's -60.81%.
SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMNX и HSMYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор