PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

SEMNX управляется Hartford. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции SEMNX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.78% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HLDIXHGOYX с HHMIX

Сравнение комиссий SEMNX и HGOYX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HGOYX в 0.84%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.68

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.12

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.91

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

3.10

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа HGOYX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.68

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HGOYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HGOYX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HGOYX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-58.04%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-17.70%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-44.98%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-44.98%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-13.87%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-11.47%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.19%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HGOYX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.31%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

14.82%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

24.05%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

25.14%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

23.37%

-5.00%