PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с FGKPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).

SEMNX управляется Hartford. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%12.85%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		0.61%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

FGKPX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.45%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с VMMSXFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Сравнение комиссий SEMNX и FGKPX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FGKPX в 0.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXFGKPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.40

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.93

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.68

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

5.61

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FGKPX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.40

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между SEMNX и FGKPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и FGKPX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FGKPX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		7.70%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и FGKPX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и FGKPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-32.05%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-7.14%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-20.69%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-5.38%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-5.41%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.14%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и FGKPX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

4.76%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

6.59%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

9.98%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

10.08%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

12.47%

+5.90%