PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с EMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).

SEMNX управляется Hartford. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции SEMNX уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.80% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX

Сравнение комиссий SEMNX и EMF

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

SEMNX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.43

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.92

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.80

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

11.49

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.05

Корреляция

Корреляция между SEMNX и EMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и EMF

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EMF в 9.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и EMF

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и EMF.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-76.97%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-19.48%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-45.87%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-47.65%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-13.45%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-29.12%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.74%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и EMF

Текущая волатильность для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) составляет 10.25%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

11.00%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

17.42%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

22.24%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

19.88%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

20.30%

-1.93%