PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с DEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с DEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).

SEMNX управляется Hartford. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и DEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и DEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		14.10%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции SEMNX уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.18% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

DEMAX

1 день
0.74%
1 месяц
-17.26%
С начала года
14.10%
6 месяцев
42.67%
1 год
102.96%
3 года*
35.22%
5 лет*
11.89%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с AVALXDEMAX с CNWIXDEMAX с FEDIXDEMAX с FHKFXDEMAX с FEDDXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDAX

Сравнение комиссий SEMNX и DEMAX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии DEMAX в 1.42%.

DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Доходность на риск

SEMNX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXDEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

3.21

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.36

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.81

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

19.04

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. DEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа DEMAX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и DEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXDEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.21

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между SEMNX и DEMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и DEMAX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DEMAX в 16.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.67%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и DEMAX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, примерно равная максимальной просадке DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и DEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXDEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-63.23%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-20.32%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-44.15%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-46.51%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-18.96%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-18.84%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.14%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и DEMAX

Текущая волатильность для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) составляет 10.25%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXDEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

19.20%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

28.39%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

33.29%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

23.12%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

21.94%

-3.57%