PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с CNWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).

SEMNX управляется Hartford. CNWIX управляется Calamos.

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		7.40%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции CNWIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.63% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

CNWIX

1 день
2.49%
1 месяц
-13.56%
С начала года
7.40%
6 месяцев
5.59%
1 год
30.77%
3 года*
14.38%
5 лет*
2.25%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FIQGXCNWIX с FEDDXCNWIX с PZIEX

Сравнение комиссий SEMNX и CNWIX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CNWIX в 1.05%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Доходность на риск

SEMNX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXCNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.53

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.96

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.87

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.15

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CNWIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.53

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Корреляция

Корреляция между SEMNX и CNWIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и CNWIX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CNWIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и CNWIX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и CNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-43.57%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-16.28%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-37.47%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-43.57%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-14.20%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-16.56%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.26%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и CNWIX

Текущая волатильность для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) составляет 10.25%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

11.15%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

17.00%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

20.27%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.56%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

24.08%

-5.71%