PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с RBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с RBOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) is Semiconductors fund actively managed by Columbia, while RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs -77.74%/yr for RBOT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и RBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью -67.98%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBOT

1 день
3.78%
1 месяц
-22.71%
С начала года
-67.98%
6 месяцев
-76.84%
1 год
-91.59%
3 года*
-77.74%
5 лет*
-70.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и RBOT

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%45.37%-21.87%
RBOT
Vicarious Surgical Inc.		-67.98%-83.51%19.63%-81.85%-58.94%

Correlation

The correlation between SEMI and RBOT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Vicarious Surgical Inc.

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с RBOT:
RBOT с BOTZRBOT с XTRBOT с CHATRBOT с IRBORBOT с SOXXRBOT с EUNL.DERBOT с SPY

Доходность на риск

SEMI vs. RBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RBOT
Ранг доходности на риск RBOT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c RBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMIRBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
-0.87

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
-1.11

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.70

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.51

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

-0.77

+16.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. RBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа RBOT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и RBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMIRBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-0.87

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.42

+1.06

Просадки

Сравнение просадок SEMI и RBOT

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки RBOT в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и RBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMIRBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-99.85%

+66.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-94.92%

+80.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-99.03%

+66.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-99.85%

+98.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-69.78%

+60.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

34.69%

-30.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и RBOT

Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 7.06%, в то время как у Vicarious Surgical Inc. (RBOT) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMIRBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

13.74%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

82.73%

-65.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

124.78%

-102.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

114.19%

-82.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

106.25%

-74.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и RBOT

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как RBOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RBOT
Vicarious Surgical Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SEMI and RBOT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBOT has higher volatility (13.74%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs RBOT's -99.85%.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и RBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор