Сравнение SEMI с RBOT
SEMI (Columbia Select Technology ETF) is Semiconductors fund actively managed by Columbia, while RBOT (Vicarious Surgical Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SEMI returned 28.57%/yr vs -84.44%/yr for RBOT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и RBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность 28.33%, что значительно выше, чем у RBOT с доходностью -90.63%.
SEMI
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBOT
- 1 день
- -7.59%
- 1 месяц
- -77.39%
- С начала года
- -90.63%
- 6 месяцев
- -89.63%
- 1 год
- -97.45%
- 3 года*
- -84.44%
- 5 лет*
- -76.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI и RBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 28.33% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -23.94% |
RBOT Vicarious Surgical Inc. | -90.63% | -83.51% | 19.63% | -81.85% | -57.20% |
Correlation
The correlation between SEMI and RBOT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI vs. RBOT — Ранг доходности на риск
SEMI
RBOT
Сравнение SEMI c RBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Vicarious Surgical Inc. (RBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI | RBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.61 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -1.01 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | -1.45 | +14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI и RBOT
Максимальная просадка SEMI за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки RBOT в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и RBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -99.96% | +66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -98.56% | +84.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | -99.69% | +66.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -99.95% | +96.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -70.03% | +60.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 60.24% | -56.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и RBOT
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 12.83%, в то время как у Vicarious Surgical Inc. (RBOT) волатильность равна 104.89%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI | RBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 104.89% | -92.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 131.32% | -110.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 140.82% | -115.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 117.83% | -85.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 109.00% | -77.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и RBOT
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как RBOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RBOT Vicarious Surgical Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.49% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI and RBOT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBOT has higher volatility (104.89%) compared to SEMI (12.83%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -33.46% vs RBOT's -99.96%.
SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMI и RBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор