Сравнение SEMI с MUU
SEMI (Columbia Select Technology ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). SEMI is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, SEMI returned 38.24% vs 2599.25% for MUU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMI charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SEMI и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SEMI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 22.22% | 24.91% | -2.87% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SEMI and MUU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between SEMI and MUU has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI vs. MUU — Ранг доходности на риск
SEMI
MUU
Сравнение SEMI c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 47.69 | -45.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 152.81 | -143.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI и MUU
Максимальная просадка SEMI за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -75.07% | +41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -55.25% | +40.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -55.25% | +47.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -23.62% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 17.31% | -13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и MUU
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 11.58%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 62.52% | -50.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 125.23% | -102.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 152.52% | -126.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.00% | 142.32% | -110.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 142.32% | -110.32% |
Сравнение комиссий SEMI и MUU
SEMI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и MUU
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI and MUU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SEMI (11.58%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -33.46% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs 38.24% for SEMI. On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs 38.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SEMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.24% for MUU.
SEMI is categorized as Semiconductors, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Columbia and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMI и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор