Сравнение SEMI с IUVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L).
SEMI и IUVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMI и IUVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMI и IUVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.20% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -21.87% |
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 5.64%.
SEMI
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и IUVL.L
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUVL.L в 0.20%.
Доходность на риск
SEMI vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск
SEMI
IUVL.L
Сравнение SEMI c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | IUVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.13 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.86 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.88 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 16.23 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.13 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SEMI и IUVL.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и IUVL.L
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.68% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и IUVL.L
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и IUVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMI | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -39.73% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -13.45% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -4.92% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -7.40% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.35% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и IUVL.L
Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMI | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.52% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 10.98% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 18.10% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 17.47% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 18.84% | +13.00% |