PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEMI с IUVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEMI и IUVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMI и IUVL.L


2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF
-4.20%24.91%15.87%45.37%-21.87%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.64%33.07%6.49%14.53%-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 5.64%.


SEMI

1 день
1.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
38.05%
3 года*
18.74%
5 лет*
10 лет*

IUVL.L

1 день
3.87%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.64%
6 месяцев
16.15%
1 год
38.76%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Select Technology ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SEMI и IUVL.L

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUVL.L в 0.20%.


Доходность на риск

SEMI vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEMIIUVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.13

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.86

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.88

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

16.23

-6.77

SEMI vs. IUVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IUVL.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и IUVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEMIIUVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.13

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между SEMI и IUVL.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и IUVL.L

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF
4.68%4.48%0.96%0.87%0.67%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMI и IUVL.L

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и IUVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SEMIIUVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-39.73%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-13.45%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-4.92%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-7.40%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.35%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и IUVL.L

Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEMIIUVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

6.52%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

10.98%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

18.10%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

17.47%

+14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

18.84%

+13.00%