PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMG с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с PFM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SEMG is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past year, SEMG returned 0.01% vs 16.73% for PFM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 7.31%.

SEMG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-6.47%
1 год
0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.31%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.73%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и PFM

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-5.62%7.89%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.31%12.76%

Correlation

The correlation between SEMG and PFM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.65

The correlation between SEMG and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMG и PFM

Секторы
SEMG
PFM

Технологии

41.0%
27.6%

Коммуникационные услуги

18.4%
1.1%

Финансовые услуги

16.8%
17.9%

Здравоохранение

12.9%
15.1%

Промышленность

6.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

4.3%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

SEMG
41.0%
PFM
27.6%

Коммуникационные услуги

SEMG
18.4%
PFM
1.1%

Финансовые услуги

SEMG
16.8%
PFM
17.9%

Здравоохранение

SEMG
12.9%
PFM
15.1%

Промышленность

SEMG
6.6%
PFM
10.7%

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.2%
PFM
3.7%

Сырьевые материалы

SEMG

-

PFM
2.8%

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

PFM
11.1%

Энергетика

SEMG

-

PFM
4.3%

Недвижимость

SEMG

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

SEMG

-

PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с BILSSEMG с DARPSEMG с EVSBSEMG с IBIFSEMG с GSGSEMG с BBUS
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

SEMG vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMGPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.78

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.61

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

2.37

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

9.58

-9.58

SEMG vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMG и PFM

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-53.21%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-7.09%

-8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-1.12%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-6.93%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.75%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и PFM

Suncoast Select Growth ETF (SEMG) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.35%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.19%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

9.49%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.51%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

15.20%

-1.99%

Сравнение комиссий SEMG и PFM

SEMG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и PFM

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PFM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and PFM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMG has higher volatility (4.46%) compared to PFM (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs PFM's -53.21%.

On 1-year performance, PFM leads with 16.73% vs 0.01% for SEMG. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFM has performed better with a 16.73% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for SEMG.

PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.06% for SEMG.

They also come from different issuers: Suncoast and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор