PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMG с EVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с EVSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SEMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Suncoast, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, SEMG returned 3.92% vs 4.69% for EVSB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и EVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у EVSB с доходностью 1.73%.

SEMG

1 день
0.76%
1 месяц
2.69%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-1.09%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и EVSB

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-2.15%8.27%
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		1.73%3.29%

Correlation

The correlation between SEMG and EVSB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов SEMG и EVSB

Секторы
SEMG
EVSB

Технологии

39.1%

-

Коммуникационные услуги

19.1%

-

Финансовые услуги

17.5%
0.3%

Здравоохранение

13.2%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEMG
39.1%
EVSB

-

Коммуникационные услуги

SEMG
19.1%
EVSB

-

Финансовые услуги

SEMG
17.5%
EVSB
0.3%

Здравоохранение

SEMG
13.2%
EVSB

-

Промышленность

SEMG
6.7%
EVSB

-

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.5%
EVSB

-

Сырьевые материалы

SEMG

-

EVSB

-

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

EVSB

-

Энергетика

SEMG

-

EVSB

-

Недвижимость

SEMG

-

EVSB

-

Коммунальные услуги

SEMG

-

EVSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

Eaton Vance Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с BILSSEMG с DARPSEMG с BBUSSEMG с GSGSEMG с IXCSEMG с BCI
Часто сравнивают с EVSB:
EVSB с JPSTEVSB с GSSTEVSB с TFLOEVSB с CLOZEVSB с BNDXEVSB с EVSDEVSB с MINT

Доходность на риск

SEMG vs. EVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EVSB
Ранг доходности на риск EVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c EVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGEVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
6.10

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
10.68

-10.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

2.75

-1.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

18.53

-18.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

108.58

-107.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMG vs. EVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EVSB равного 6.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и EVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGEVSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

6.10

-5.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

6.97

-6.53

Просадки

Сравнение просадок SEMG и EVSB

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и EVSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGEVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-0.31%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-0.25%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

0.00%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-0.02%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

0.04%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и EVSB

Suncoast Select Growth ETF (SEMG) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGEVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.19%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

0.51%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

0.78%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

0.82%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

0.82%

+12.18%

Сравнение комиссий SEMG и EVSB

SEMG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и EVSB

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности EVSB в 4.62%

ПозицияTTM202520242023
EVSB
Eaton Vance Ultra-Short Income ETF		4.62%4.63%5.18%1.21%
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.05%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and EVSB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMG has higher volatility (3.20%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs EVSB's -0.31%.

On 1-year performance, EVSB leads with 4.69% vs 3.92% for SEMG. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.69% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for SEMG.

EVSB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.05% for SEMG.

SEMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Suncoast and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.17% for EVSB.

EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и EVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор