PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с CCOR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SEMG returned 0.01% vs -4.45% for CCOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SEMG charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

SEMG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-6.47%
1 год
0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и CCOR

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-5.62%7.89%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%-3.17%

Correlation

The correlation between SEMG and CCOR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов SEMG и CCOR

Секторы
SEMG
CCOR

Технологии

41.0%
15.6%

Коммуникационные услуги

18.4%
8.3%

Финансовые услуги

16.8%
18.2%

Здравоохранение

12.9%
11.2%

Промышленность

6.6%
9.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
8.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

7.9%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

SEMG
41.0%
CCOR
15.6%

Коммуникационные услуги

SEMG
18.4%
CCOR
8.3%

Финансовые услуги

SEMG
16.8%
CCOR
18.2%

Здравоохранение

SEMG
12.9%
CCOR
11.2%

Промышленность

SEMG
6.6%
CCOR
9.1%

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.2%
CCOR
8.8%

Сырьевые материалы

SEMG

-

CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

CCOR
7.0%

Энергетика

SEMG

-

CCOR
7.9%

Недвижимость

SEMG

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

SEMG

-

CCOR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с BILSSEMG с DARPSEMG с EVSBSEMG с IBIFSEMG с GSGSEMG с BBUS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

SEMG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.59

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.77

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.51

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

-1.08

+1.08

SEMG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMG и CCOR

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-22.99%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-8.79%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-19.29%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.36%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.13%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и CCOR

Suncoast Select Growth ETF (SEMG) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.51%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

5.62%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

7.56%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

11.15%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

10.76%

+2.45%

Сравнение комиссий SEMG и CCOR

SEMG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и CCOR

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CCOR в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and CCOR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMG has higher volatility (4.46%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, SEMG leads with 0.01% vs -4.45% for CCOR. On fees, SEMG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEMG has performed better with a 0.01% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEMG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.06% for SEMG.

They also come from different issuers: Suncoast and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 1.09% for CCOR.

SEMG currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор