PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMG с BIBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SEMG is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, SEMG returned 0.01% vs 38.99% for BIBL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SEMG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.90%.

SEMG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-6.47%
1 год
0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.27%
1 месяц
4.70%
С начала года
24.90%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.99%
3 года*
22.52%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMG и BIBL

2026 (YTD)2025
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		-5.62%7.89%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.90%13.44%

Correlation

The correlation between SEMG and BIBL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.56

The correlation between SEMG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMG и BIBL

Секторы
SEMG
BIBL

Технологии

41.0%
31.9%

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Финансовые услуги

16.8%
8.5%

Здравоохранение

12.9%
4.1%

Промышленность

6.6%
27.2%

Потребительский циклический сектор

4.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

SEMG
41.0%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

SEMG
18.4%
BIBL

-

Финансовые услуги

SEMG
16.8%
BIBL
8.5%

Здравоохранение

SEMG
12.9%
BIBL
4.1%

Промышленность

SEMG
6.6%
BIBL
27.2%

Потребительский циклический сектор

SEMG
4.2%
BIBL
0.3%

Сырьевые материалы

SEMG

-

BIBL
4.3%

Потребительский защитный сектор

SEMG

-

BIBL
0.4%

Энергетика

SEMG

-

BIBL
6.0%

Недвижимость

SEMG

-

BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

SEMG

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncoast Select Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SEMG:
SEMG с GUMISEMG с BILSSEMG с DARPSEMG с EVSBSEMG с IBIFSEMG с GSGSEMG с BBUS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

SEMG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMG
Ранг доходности на риск SEMG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.39

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.17

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

4.38

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

18.61

-18.61

SEMG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMG на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMG и BIBL

Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-36.12%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-8.94%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-1.92%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.00%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.10%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMG и BIBL

Текущая волатильность для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) составляет 4.46%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.81%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.65%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

16.44%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

19.76%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

21.11%

-7.90%

Сравнение комиссий SEMG и BIBL

SEMG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMG и BIBL

Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BIBL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.94%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SEMG
Suncoast Select Growth ETF		0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMG and BIBL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.81%) compared to SEMG (4.46%). In terms of maximum drawdown, SEMG dropped -15.80% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 38.99% vs 0.01% for SEMG. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SEMG has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 38.99% return vs 0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SEMG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.06% for SEMG.

They also come from different issuers: Suncoast and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор