Сравнение SEMB.L с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
SEMB.L и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMB.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEMB.L и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMB.L и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0.33% | 8.06% | 9.19% | 6.03% | -7.53% | 0.41% | 3.12% | 13.82% | 1.58% | 1.51% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.42% | 5.74% | 7.38% | 5.09% | -8.95% | -1.30% | 2.32% | 11.08% | 0.13% | 0.75% |
Разные валюты инструментов
SEMB.L торгуется в GBp, в то время как EMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMB.L показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SEMB.L превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.96% соответственно.
SEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 5.54%
EMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMB.L и EMB
SEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
SEMB.L vs. EMB — Ранг доходности на риск
SEMB.L
EMB
Сравнение SEMB.L c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMB.L | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.07 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 3.13 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMB.L | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SEMB.L и EMB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMB.L и EMB
Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 7.87% | 7.87% | 7.27% | 7.21% | 6.70% | 5.35% | 5.28% | 6.25% | 6.15% | 6.48% | 6.88% | 7.10% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SEMB.L и EMB
Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки EMB в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMB.L | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -34.70% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -4.51% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -28.74% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.43% | -28.74% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -3.10% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.10% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.12% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMB.L и EMB
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) составляет 2.19%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что SEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMB.L | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.74% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.25% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 8.57% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 9.70% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 11.42% | -0.71% |