Сравнение SELV с AFOS
SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SELV charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности SELV и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
SELV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELV и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 2.37% | 5.74% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between SELV and AFOS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELV vs. AFOS — Ранг доходности на риск
SELV
AFOS
Сравнение SELV c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELV | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 4.35 | -3.56 |
Просадки
Сравнение просадок SELV и AFOS
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -11.52% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.14% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -1.37% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 20.14% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 20.14% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 20.14% | -8.29% |
Сравнение комиссий SELV и AFOS
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и AFOS
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.75% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SELV and AFOS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: SEI and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для SELV и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор