Сравнение SELD.DE с ZPRL.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, SELD.DE returned 9.59%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции SELD.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.55% соответственно.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам SELD.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and ZPRL.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between SELD.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
ZPRL.DE
Сравнение SELD.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 0.72 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 2.02 | +14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.62 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -35.35% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -7.97% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -9.37% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -23.37% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | -35.35% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -3.70% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -5.39% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.84% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и ZPRL.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.90% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 7.65% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 9.22% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 11.89% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.60% | +3.82% |
Сравнение комиссий SELD.DE и ZPRL.DE
И SELD.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE and ZPRL.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Amundi and State Street.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор