PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELCX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELCX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SELCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SELCX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELCX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		-5.90%17.81%32.24%39.18%-28.99%25.73%34.01%8.60%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SELCX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SELCX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-5.23%
1 год
20.01%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
15.56%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SELCX:
SELCX с SPYSELCX с SCHGSELCX с FASGXSELCX с LIVIXSELCX с NASDXSELCX с SWLGXSELCX с VIGIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий SELCX и BBLIX

SELCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SELCX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELCX
Ранг доходности на риск SELCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELCX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELCXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.83

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

3.38

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELCX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELCXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между SELCX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELCX и BBLIX

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		24.67%23.21%22.18%16.86%8.18%13.35%9.37%5.94%14.76%8.57%0.11%19.07%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELCX и BBLIX

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SELCXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-33.49%

-35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.22%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-28.06%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-1.80%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-6.47%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.62%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SELCX и BBLIX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELCXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

1.57%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

6.07%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

16.08%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

16.08%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

18.80%

+4.41%