PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIX с PHYZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIX с PHYZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) and PHYZX (PGIM High Yield Fund Class Z) are both funds - SEIX is a Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index, while PHYZX is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. SEIX is passively managed, while PHYZX is actively managed. Over the past 5 years, SEIX returned 5.75%/yr vs 3.99%/yr for PHYZX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SEIX charges 0.57%/yr vs 0.51%/yr for PHYZX.

Доходность

Сравнение доходности SEIX и PHYZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у PHYZX с доходностью 1.80%.

SEIX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.07%
3 года*
8.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—

PHYZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.63%
3 года*
9.17%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIX и PHYZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		2.09%5.10%8.42%12.51%-1.77%5.49%3.17%3.46%
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		1.80%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%7.17%

Correlation

The correlation between SEIX and PHYZX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Senior Loan ETF

PGIM High Yield Fund Class Z

Часто сравнивают с SEIX:
SEIX с CLOZSEIX с FLBLSEIX с JAAASEIX с FLRTSEIX с CLOASEIX с AGZDSEIX с SRLN
Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с MNHAXPHYZX с ICMUXPHYZX с VEAPHYZX с RGHYX

Доходность на риск

SEIX vs. PHYZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIX
Ранг доходности на риск SEIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIX c PHYZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIXPHYZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
2.22

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.16
4.01

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.57

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

3.19

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

14.06

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIX vs. PHYZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа PHYZX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и PHYZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIXPHYZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

2.22

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.97

0.79

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SEIX и PHYZX

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки PHYZX в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и PHYZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIXPHYZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-28.57%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-2.47%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-3.76%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-16.09%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.21%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-2.76%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.56%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и PHYZX

Текущая волатильность для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) составляет 0.35%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIXPHYZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.23%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

2.81%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

3.56%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

5.09%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

5.54%

-1.20%

Сравнение комиссий SEIX и PHYZX

SEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PHYZX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и PHYZX

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности PHYZX в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.98%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.25%7.52%8.09%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIX and PHYZX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYZX has higher volatility (1.23%) compared to SEIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, SEIX dropped -17.51% vs PHYZX's -28.57%.

SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIX и PHYZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор