PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIX с LONZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIX с LONZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both Bank Loan funds. SEIX is passively managed, while LONZ is actively managed. Over the past 3 years, SEIX returned 8.06%/yr vs 8.25%/yr for LONZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SEIX charges 0.57%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.

Доходность

Сравнение доходности SEIX и LONZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у LONZ с доходностью 1.70%.

SEIX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.36%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.65%
1 год
6.04%
3 года*
8.06%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

LONZ

1 день
-0.08%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.35%
3 года*
8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIX и LONZ

2026 (YTD)2025202420232022
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		2.06%5.10%8.42%12.51%0.93%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		1.70%5.05%9.85%12.56%0.80%

Correlation

The correlation between SEIX and LONZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Senior Loan ETF

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с SEIX:
SEIX с CLOZSEIX с FLBLSEIX с JAAASEIX с FLRTSEIX с CLOASEIX с AGZDSEIX с SRLN
Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT

Доходность на риск

SEIX vs. LONZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIX
Ранг доходности на риск SEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIX c LONZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIXLONZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.38

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
3.32

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.57

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

2.64

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

10.97

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIX vs. LONZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа LONZ равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и LONZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIXLONZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.38

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.33

-1.10

Просадки

Сравнение просадок SEIX и LONZ

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что больше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и LONZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIXLONZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-4.19%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-2.03%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-4.19%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.13%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.47%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.49%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и LONZ

Текущая волатильность для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) составляет 0.34%, в то время как у PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что SEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIXLONZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.54%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

2.05%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

2.26%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

3.21%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

3.21%

+1.13%

Сравнение комиссий SEIX и LONZ

SEIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и LONZ

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности LONZ в 8.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		8.14%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.25%7.52%8.09%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%

Часто задаваемые вопросы

SEIX and LONZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONZ has higher volatility (0.54%) compared to SEIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, SEIX dropped -17.51% vs LONZ's -4.19%.

On 3-year performance, LONZ leads with 8.25% vs 8.06% for SEIX. On fees, SEIX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LONZ has performed better with a 8.25% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.

LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 7.25% for SEIX.

They also come from different issuers: Virtus and PIMCO. Their fees differ too: 0.57% for SEIX and 0.62% for LONZ.

SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIX и LONZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор