PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIV с SEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SEIV и SEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у SEEM с доходностью 31.00%.


SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
10 лет*

SEEM

1 день
-1.11%
1 месяц
9.98%
С начала года
31.00%
6 месяцев
34.54%
1 год
61.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и SEEM


2026 (YTD)20252024
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
18.28%27.43%1.28%
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
31.00%38.16%-6.86%

Correlation

The correlation between SEIV and SEEM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.61

The correlation between SEIV and SEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SEIV vs. SEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SEEM
Ранг доходности на риск SEEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c SEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIVSEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.56

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

4.40

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

17.46

+8.96

SEIV vs. SEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEM равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и SEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIVSEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

3.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.91

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SEIV и SEEM

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки SEEM в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и SEEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SEIVSEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-14.34%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-14.01%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.11%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.64%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.52%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и SEEM

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.10%, в то время как у SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SEIVSEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

8.28%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

17.02%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

19.69%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

19.80%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

19.80%

-3.12%

Сравнение комиссий SEIV и SEEM

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEEM в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и SEEM

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SEEM в 2.42%


ПозицияTTM2025202420232022
SEEM
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
2.42%3.31%0.31%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы


SEIV and SEEM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEM has higher volatility (8.28%) compared to SEIV (4.10%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs SEEM's -14.34%.

On 1-year performance, SEEM leads with 61.31% vs 44.72% for SEIV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 61.31% return vs 44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.

SEEM has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.34% for SEIV.

SEIV is categorized as Large Cap Value Equities, while SEEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.60% for SEEM.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и SEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор