Сравнение SEIV с SEEM
SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) and SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI, while SEEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, SEIV returned 42.91% vs 43.39% for SEEM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for SEEM.
Доходность
Сравнение доходности SEIV и SEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у SEEM с доходностью 25.28%.
SEIV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.12%
SEEM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 25.28%
- 1 год
- 43.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.43M | $3.00M | $2.24M | |
| $9.21M | $9.08M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам SEIV и SEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 22.65% | 27.43% | 0.85% |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 25.28% | 38.16% | -6.66% |
Correlation
The correlation between SEIV and SEEM is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between SEIV and SEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIV vs. SEEM — Ранг доходности на риск
SEIV
SEEM
Сравнение SEIV c SEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIV | SEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 3.11 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.01 | 9.65 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIV и SEEM
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки SEEM в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и SEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIV | SEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -14.34% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -14.01% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -6.52% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.98% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.51% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и SEEM
Текущая волатильность для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) составляет 3.85%, в то время как у SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIV | SEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 8.17% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 21.57% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 23.78% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 21.60% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 21.60% | -5.05% |
Сравнение комиссий SEIV и SEEM
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SEEM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и SEEM
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SEEM в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 2.65% | 3.31% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 1.41% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
SEIV and SEEM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEEM has higher volatility (8.17%) compared to SEIV (3.85%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs SEEM's -14.34%.
On 1-year performance, SEEM leads with 43.39% vs 42.91% for SEIV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 43.39% return vs 42.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.
SEEM has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.41% for SEIV.
SEIV is categorized as Large Cap Value Equities, while SEEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.60% for SEEM.
SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIV и SEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор