PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEITX с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEITX (SEI Institutional International Trust International Equity Fund) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - SEITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by SEI, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, SEITX returned 9.70%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SEITX charges 1.08%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности SEITX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции SEITX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.47% соответственно.

SEITX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.19%
6 месяцев
12.44%
1 год
25.55%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.45%
10 лет*
9.70%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEITX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		10.19%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between SEITX and VYMI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between SEITX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с SIEMXSEITX с VOOSEITX с SEPAXSEITX с SICIXSEITX с SGYAX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

SEITX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.39

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.25

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.05

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

12.01

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.39

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SEITX и VYMI

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEITXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-40.00%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-10.14%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-12.84%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-24.05%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-40.00%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.80%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-6.31%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и VYMI

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.80% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEITXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.96%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.74%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.94%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.84%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.87%

-0.37%

Сравнение комиссий SEITX и VYMI

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и VYMI

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		15.25%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEITX and VYMI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to SEITX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SEITX dropped -66.98% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEITX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор