PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции SEITX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.30% соответственно.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SGYAXSEITX с SICIX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий SEITX и VYMI

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

SEITX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.13

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.82

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.09

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

12.68

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между SEITX и VYMI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и VYMI

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и VYMI

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-40.00%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.08%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-24.05%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-40.00%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-5.77%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-6.39%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.70%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и VYMI

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.40%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.90%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.90%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.75%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.89%

-0.48%