PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SEITX превзошли акции SGYAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.08% соответственно.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SICIX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SEITX и SGYAX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SEITX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.55

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.35

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.98

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

7.37

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.15

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.34

Корреляция

Корреляция между SEITX и SGYAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и SGYAX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и SGYAX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-45.51%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-3.12%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-15.45%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-21.85%

-16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-2.20%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-6.10%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.84%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и SGYAX

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

1.32%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

2.35%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

3.80%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

4.74%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

5.30%

+11.11%