PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SEITX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.15% соответственно.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SGYAX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий SEITX и PZRIX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

SEITX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.67

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.39

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.09

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

14.29

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между SEITX и PZRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и PZRIX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и PZRIX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-43.53%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.68%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-30.85%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-43.53%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-5.20%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-9.00%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.45%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и PZRIX

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.45%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.92%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

14.17%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.85%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.02%

-0.61%