PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEITX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEITX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

SEITX управляется SEI. Фонд был запущен 20 дек. 1989 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEITX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEITX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		1.70%36.91%6.71%18.14%-15.97%10.09%11.37%22.42%-16.71%26.66%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, SEITX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEITX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.

SEITX

1 день
2.41%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.65%
1 год
27.06%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.02%
10 лет*
9.22%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с SEITX:
SEITX с GCP.LSEITX с VTSEITX с VOOSEITX с VYMISEITX с SEPAXSEITX с SIEMXSEITX с SGYAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий SEITX и PPYPX

SEITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

SEITX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEITX
Ранг доходности на риск SEITX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEITX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEITX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEITX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEITX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEITX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEITXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.24

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.85

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.83

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

13.07

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEITX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEITX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEITX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEITXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.24

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между SEITX и PPYPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEITX и PPYPX

Дивидендная доходность SEITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEITX
SEI Institutional International Trust International Equity Fund		16.52%16.80%12.15%2.04%1.82%14.32%0.98%1.73%1.60%1.30%1.17%1.01%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEITX и PPYPX

Максимальная просадка SEITX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEITX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEITXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-42.48%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.21%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-35.65%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.19%

-42.48%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-4.08%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-10.28%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.43%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SEITX и PPYPX

SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SEITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEITXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.49%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.15%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.41%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.61%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

19.08%

-2.67%