PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIS с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIS с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIS (SEI Select Small Cap ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SEIS is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past year, SEIS returned 28.28% vs 31.50% for SPSM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SEIS charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SEIS и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIS показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%.

SEIS

1 день
-0.66%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIS и SPSM

2026 (YTD)20252024
SEIS
SEI Select Small Cap ETF		13.79%9.81%1.14%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%1.80%

Correlation

The correlation between SEIS and SPSM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between SEIS and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Small Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SEIS:
SEIS с SEEMSEIS с CSBSEIS с EPSBSEIS с SEIESEIS с SEIMSEIS с ISCBSEIS с SEIV
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SEIS vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIS
Ранг доходности на риск SEIS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIS c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEISSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.82

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.64

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.63

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

12.14

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIS vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIS на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIS и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEISSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SEIS и SPSM

Максимальная просадка SEIS за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIS и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEISSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-42.89%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.72%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.97%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-7.93%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.60%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIS и SPSM

SEI Select Small Cap ETF (SEIS) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEISSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.44%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.64%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

17.47%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

21.43%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.99%

-0.88%

Сравнение комиссий SEIS и SPSM

SEIS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIS и SPSM

Дивидендная доходность SEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIS
SEI Select Small Cap ETF		0.37%0.59%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SEIS and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEIS has higher volatility (5.42%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, SEIS dropped -26.08% vs SPSM's -42.89%.

On 1-year performance, SPSM leads with 31.50% vs 28.28% for SEIS. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPSM has performed better with a 31.50% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for SEIS.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.37% for SEIS.

They also come from different issuers: SEI and State Street. Their fees differ too: 0.55% for SEIS and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIS и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор