PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIS с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIS с SCHA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEIS (SEI Select Small Cap ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SEIS is actively managed, while SCHA is passively managed. Over the past year, SEIS returned 31.11% vs 41.81% for SCHA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SEIS charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности SEIS и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIS показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.53%.

SEIS

1 день
-1.11%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.00%
6 месяцев
14.13%
1 год
31.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
-1.72%
1 месяц
4.56%
С начала года
22.53%
6 месяцев
20.00%
1 год
41.81%
3 года*
19.85%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIS и SCHA

2026 (YTD)20252024
SEIS
SEI Select Small Cap ETF		17.00%9.81%1.42%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.53%11.60%2.16%

Correlation

The correlation between SEIS and SCHA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between SEIS and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select Small Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SEIS:
SEIS с SEEMSEIS с EPSBSEIS с SEIESEIS с CSBSEIS с SEIMSEIS с SELVSEIS с SEIV
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

SEIS vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIS
Ранг доходности на риск SEIS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIS c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEISSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.24

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.11

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.42

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

16.18

-6.93

SEIS vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIS и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIS и SCHA

Максимальная просадка SEIS за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIS и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEISSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-42.41%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.50%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.72%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.56%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.59%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIS и SCHA

Текущая волатильность для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) составляет 5.87%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SEIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEISSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.71%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

13.92%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

18.77%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

22.05%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

22.75%

-0.63%

Сравнение комиссий SEIS и SCHA

SEIS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIS и SCHA

Дивидендная доходность SEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SEIS
SEI Select Small Cap ETF		0.36%0.59%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SEIS and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to SEIS (5.87%). In terms of maximum drawdown, SEIS dropped -26.08% vs SCHA's -42.41%.

On 1-year performance, SCHA leads with 41.81% vs 31.11% for SEIS. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SEIS has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 41.81% return vs 31.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for SEIS.

SCHA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.36% for SEIS.

They also come from different issuers: SEI and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for SEIS and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIS и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор