Сравнение SEIS с CMDT
SEIS (SEI Select Small Cap ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SEIS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SEIS is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, SEIS returned 31.11% vs 21.34% for CMDT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SEIS charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности SEIS и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIS показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
SEIS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIS и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 17.00% | 9.81% | 1.42% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 0.32% |
Correlation
The correlation between SEIS and CMDT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIS vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SEIS
CMDT
Сравнение SEIS c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIS | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.93 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 9.62 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIS и CMDT
Максимальная просадка SEIS за все время составила -26.08%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIS и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.08% | -11.11% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -11.11% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -11.11% | +10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -2.77% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.25% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIS и CMDT
SEI Select Small Cap ETF (SEIS) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.26% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 10.60% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 12.65% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 12.24% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 12.24% | +9.88% |
Сравнение комиссий SEIS и CMDT
SEIS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIS и CMDT
Дивидендная доходность SEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 0.36% | 0.59% | 0.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIS and CMDT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIS has higher volatility (5.87%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, SEIS dropped -26.08% vs CMDT's -11.11%.
On 1-year performance, SEIS leads with 31.11% vs 21.34% for CMDT. On fees, SEIS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIS has performed better with a 31.11% return vs 21.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.36% for SEIS.
SEIS is categorized as Small Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: SEI and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for SEIS and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIS и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор