PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIS с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SEIS и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIS показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 2.37%.


SEIS

1 день
1.15%
1 месяц
1.15%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.08%
1 год
29.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIS и SELV


2026 (YTD)20252024
SEIS
SEI Select Small Cap ETF
15.11%9.81%1.14%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
2.37%12.86%0.02%

Correlation

The correlation between SEIS and SELV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.53

The correlation between SEIS and SELV has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Select Small Cap ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SEIS vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIS
Ранг доходности на риск SEIS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIS c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEISSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.42

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

4.11

+4.83

SEIS vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIS на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIS и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEISSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.96

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SEIS и SELV

Максимальная просадка SEIS за все время составила -26.08%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIS и SELV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SEISSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-13.73%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-5.92%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-2.36%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.04%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIS и SELV

SEI Select Small Cap ETF (SEIS) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SEIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SEISSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.82%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

6.38%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

8.81%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

11.85%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

11.85%

+10.25%

Сравнение комиссий SEIS и SELV

SEIS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIS и SELV

Дивидендная доходность SEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SELV в 1.75%


ПозицияTTM2025202420232022
SEIS
SEI Select Small Cap ETF
0.37%0.59%0.23%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы


SEIS and SELV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIS has higher volatility (5.04%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SEIS dropped -26.08% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, SEIS leads with 29.97% vs 8.37% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIS has performed better with a 29.97% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SEIS.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.37% for SEIS.

SEIS is categorized as Small Cap Blend Equities, while SELV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for SEIS and 0.15% for SELV.

SEIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIS и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор