Сравнение SEIS с SELV
SEIS (SEI Select Small Cap ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SEIS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, SEIS returned 26.82% vs 11.14% for SELV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SEIS charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности SEIS и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIS показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.
SEIS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 16.73%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIS и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 16.73% | 9.81% | 1.42% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 5.03% | 12.86% | -0.62% |
Correlation
The correlation between SEIS and SELV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between SEIS and SELV shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIS vs. SELV — Ранг доходности на риск
SEIS
SELV
Сравнение SEIS c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIS | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.89 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 5.03 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIS и SELV
Максимальная просадка SEIS за все время составила -26.08%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIS и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIS | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.08% | -13.73% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -5.92% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | 0.00% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -2.37% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.22% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIS и SELV
SEI Select Small Cap ETF (SEIS) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеют волатильность 4.74% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIS | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.60% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 7.67% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 9.53% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 11.95% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 11.95% | +9.96% |
Сравнение комиссий SEIS и SELV
SEIS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIS и SELV
Дивидендная доходность SEIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 0.33% | 0.59% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SEIS and SELV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIS has higher volatility (4.74%) compared to SELV (4.60%). In terms of maximum drawdown, SEIS dropped -26.08% vs SELV's -13.73%.
On 1-year performance, SEIS leads with 26.82% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIS has performed better with a 26.82% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SEIS.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.33% for SEIS.
SEIS is categorized as Small Cap Blend Equities, while SELV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for SEIS and 0.15% for SELV.
SEIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIS и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор