PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

SEIQ и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%1.51%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий SEIQ и UNOV

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.16

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.71

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.75

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

8.25

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.16

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между SEIQ и UNOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и UNOV

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и UNOV

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-13.84%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-5.78%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.93%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.69%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.23%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и UNOV

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.73%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.56%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

8.51%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

6.78%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

7.77%

+6.95%