Сравнение SEIE с BAMU
SEIE (SEI Select International Equity ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SEIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by SEI, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, SEIE returned 25.43% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SEIE charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SEIE и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIE показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
SEIE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIE и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 8.78% | 39.84% | -5.00% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 3.21% | 0.84% |
Correlation
The correlation between SEIE and BAMU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIE vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SEIE
BAMU
Сравнение SEIE c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIE | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.41 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 24.89 | -22.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 97.89 | -89.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 4.98 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 4.14 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок SEIE и BAMU
Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -0.36% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -0.12% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.02% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.03% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIE и BAMU
SEI Select International Equity ETF (SEIE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SEIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIE | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 0.07% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 0.43% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 0.59% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 0.87% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 0.87% | +15.59% |
Сравнение комиссий SEIE и BAMU
SEIE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIE и BAMU
Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 2.30% | 2.29% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIE and BAMU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIE has higher volatility (4.84%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, SEIE dropped -13.59% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, SEIE leads with 25.43% vs 2.93% for BAMU. On fees, SEIE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIE has performed better with a 25.43% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.30% for SEIE.
SEIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: SEI and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIE и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор