PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIAX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIAX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 4.63% против 1.83% соответственно.

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий SEIAX и SEIMX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

SEIAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.02

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.35

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.22

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

4.49

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.02

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.21

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.39

-0.92

Корреляция

Корреляция между SEIAX и SEIMX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и SEIMX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и SEIMX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIAXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-13.27%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.88%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-13.27%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

-13.27%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.47%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-1.49%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и SEIMX

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIAXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.03%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.51%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

3.92%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

3.23%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

3.63%

+1.56%