PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIAX с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIAX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-0.76%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с FFNYXBIIPX с IPBAX

Сравнение комиссий SEIAX и BIIPX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Доходность на риск

SEIAX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.54

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.59

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

4.06

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

11.31

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.54

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.94

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.10

-0.63

Корреляция

Корреляция между SEIAX и BIIPX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и BIIPX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BIIPX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и BIIPX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIAXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-6.46%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.12%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-6.46%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.51%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-1.09%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.40%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и BIIPX

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIAXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.56%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.28%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

2.53%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

3.07%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

2.63%

+2.56%