PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с SPIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и SPIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%.

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SPINXSEHAX с SEATXSEHAX с FGJEXSEHAX с RCKSX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SMQFXSPIIX с SEPAXSPIIX с LDRAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX

Сравнение комиссий SEHAX и SPIIX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Доходность на риск

SEHAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.93

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.43

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.44

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

6.86

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между SEHAX и SPIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и SPIIX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности SPIIX в 8.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и SPIIX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-55.78%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.14%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-25.70%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.37%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.33%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.55%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.95%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.34%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.54%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.32%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

18.45%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

18.86%

+3.05%