PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEHAX с SGYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEHAX (SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund) and SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) are both mutual funds - SEHAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while SGYAX is a High Yield Bonds fund managed by SEI. Over the past 5 years, SEHAX returned 13.76%/yr vs 3.66%/yr for SGYAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SEHAX charges 0.32%/yr vs 0.56%/yr for SGYAX.

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью 1.59%.

SEHAX

1 день
0.11%
1 месяц
6.81%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.44%
1 год
29.33%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—

SGYAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.98%
3 года*
8.64%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEHAX и SGYAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		13.11%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		1.59%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-1.92%

Correlation

The correlation between SEHAX and SGYAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г.

0.49

The correlation between SEHAX and SGYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с FGJEXSEHAX с SEATXSEHAX с SEIMXSEHAX с SPINXSEHAX с RCKSX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с BRHYXSGYAX с FFHCXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с VOOSGYAX с SEIMX

Доходность на риск

SEHAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXSGYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.09

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.94

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.58

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

11.04

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и SGYAX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и SGYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEHAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-45.51%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-2.77%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-4.18%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-15.45%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.05%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.65%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и SGYAX

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEHAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.05%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

2.67%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

3.43%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

4.79%

+16.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

5.31%

+16.43%

Сравнение комиссий SEHAX и SGYAX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и SGYAX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности SGYAX в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		4.91%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.74%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Часто задаваемые вопросы

SEHAX and SGYAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEHAX has higher volatility (3.03%) compared to SGYAX (1.05%). In terms of maximum drawdown, SEHAX dropped -35.77% vs SGYAX's -45.51%.

SEHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEHAX и SGYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор