PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEM.L с MXFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и MXFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и MXFP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%15.10%-11.29%27.59%
MXFP.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
5.95%24.86%8.78%2.95%-10.46%-1.96%14.06%12.84%-9.61%24.99%

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у MXFP.L с доходностью 5.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM.L имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции MXFP.L немного отстают с 8.69%.


FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

MXFP.L

1 день
3.30%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
30.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Сравнение комиссий FEM.L и MXFP.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MXFP.L в 0.19%.


Доходность на риск

FEM.L vs. MXFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

MXFP.L
Ранг доходности на риск MXFP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFP.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c MXFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEM.LMXFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.37

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.93

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

10.22

+2.42

FEM.L vs. MXFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXFP.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и MXFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEM.LMXFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между FEM.L и MXFP.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и MXFP.L

Ни FEM.L, ни MXFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и MXFP.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки MXFP.L в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и MXFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FEM.LMXFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-27.23%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.72%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-23.92%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-27.23%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.29%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.11%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.06%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и MXFP.L

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF (MXFP.L) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEM.LMXFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.10%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.58%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.61%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.82%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.82%

+0.89%