PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM.L с AEMU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM.L с AEMU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L).

FEM.L и AEMU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. AEMU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и AEMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и AEMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%3.86%
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		6.74%25.36%8.44%1.48%-7.40%-10.16%
Разные валюты инструментов

FEM.L торгуется в GBp, в то время как AEMU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEMU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у AEMU.L с доходностью 6.74%.

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

AEMU.L

1 день
3.90%
1 месяц
-5.32%
С начала года
6.74%
6 месяцев
10.52%
1 год
31.93%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с JMRE.LFEM.L с FLXE.L
Часто сравнивают с AEMU.L:
AEMU.L с DFAEAEMU.L с AMEW.DEAEMU.L с 500G.LAEMU.L с EMHD.LAEMU.L с 100D.LAEMU.L с E127.LAEMU.L с EMXC.L

Сравнение комиссий FEM.L и AEMU.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AEMU.L в 0.20%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Доходность на риск

FEM.L vs. AEMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c AEMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEM.LAEMU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.52

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.90

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

6.97

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM.L vs. AEMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и AEMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEM.LAEMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между FEM.L и AEMU.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и AEMU.L

FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20252024202320222021
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		1.84%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и AEMU.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки AEMU.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и AEMU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEM.LAEMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-38.23%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-13.52%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-37.44%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-9.63%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-16.37%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.06%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и AEMU.L

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEM.LAEMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

8.06%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

13.19%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

20.17%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

20.31%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.42%

-1.71%