PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEFIX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEFIX с SPINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEFIX (SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund) and SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SEFIX is a Global Bonds fund managed by SEI, while SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SEFIX returned 10.50%/yr vs 15.51%/yr for SPINX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SEFIX charges 1.02%/yr vs 0.12%/yr for SPINX.

Доходность

Сравнение доходности SEFIX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEFIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SPINX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции SEFIX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 10.50% против 15.51% соответственно.

SEFIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.12%
1 год
0.87%
3 года*
3.17%
5 лет*
19.41%
10 лет*
10.50%

SPINX

1 день
0.17%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
29.05%
3 года*
22.43%
5 лет*
14.04%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEFIX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-0.11%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		11.70%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Correlation

The correlation between SEFIX and SPINX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.04

Over the past year, SEFIX and SPINX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с SPIIXSEFIX с SEATXSEFIX с SIEMXSEFIX с PFORXSEFIX с SEIMXSEFIX с ENIAXSEFIX с DFGFX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с PEOPXSPINX с TRBCXSPINX с SBDAX

Доходность на риск

SEFIX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEFIX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFIXSPINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.53

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.42

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.36

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

15.72

-14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEFIX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEFIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPINX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEFIX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFIXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.53

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.72

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SEFIX и SPINX

Максимальная просадка SEFIX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEFIX и SPINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEFIXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-33.82%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-8.92%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-32.91%

+30.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.59%

-32.91%

+21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.59%

-33.82%

+22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.21%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.90%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SEFIX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) составляет 0.87%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEFIXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.83%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

8.97%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

11.86%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.95%

22.49%

+39.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.72%

20.95%

+22.77%

Сравнение комиссий SEFIX и SPINX

SEFIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEFIX и SPINX

Дивидендная доходность SEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SPINX в 10.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.79%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		10.67%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SEFIX and SPINX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPINX has higher volatility (2.83%) compared to SEFIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, SEFIX dropped -19.16% vs SPINX's -33.82%.

SPINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEFIX и SPINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор