PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEGX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEEGX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции TILIX по среднегодовой доходности: 17.94% против 16.52% соответственно.

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий SEEGX и TILIX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SEEGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEGXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.83

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.97

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

3.32

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEGX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEGXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между SEEGX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и TILIX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и TILIX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEEGXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-50.54%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-16.24%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-32.68%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

-32.68%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-13.10%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-7.77%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.73%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и TILIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.47% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEEGXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.72%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.38%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

22.61%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.50%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.04%

+0.53%