PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEEGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEEGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEEGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%7.48%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий SEEGX и BBLIX

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

SEEGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEEGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEEGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.05

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.63

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.83

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

3.38

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEEGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEEGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между SEEGX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и BBLIX

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и BBLIX

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEEGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-33.49%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-10.22%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-28.06%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-1.80%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-6.47%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.62%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и BBLIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEEGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

1.57%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

6.07%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

16.08%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

16.08%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.80%

+2.77%