Сравнение SECU с BCLO
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. SECU is actively managed, while BCLO is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SECU charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности SECU и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCLO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECU и BCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.51% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.33% |
Correlation
The correlation between SECU and BCLO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. BCLO — Ранг доходности на риск
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCLO
Сравнение SECU c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECU | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECU и BCLO
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -4.45% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.04% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.39% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и BCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 2.01% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.30% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.30% | -1.00% |
Сравнение комиссий SECU и BCLO
SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и BCLO
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BCLO в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and BCLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.10% for SECU.
SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while BCLO is CLO. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.45% for BCLO.
Подберите оптимальное распределение для SECU и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор