PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SECPX с TSDUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SECPX с TSDUX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SECPX (SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund) and TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, SECPX returned 2.30%/yr vs 2.68%/yr for TSDUX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SECPX charges 0.38%/yr vs 0.62%/yr for TSDUX.

Доходность

Сравнение доходности SECPX и TSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SECPX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SECPX уступали акциям TSDUX по среднегодовой доходности: 2.30% против 2.68% соответственно.

SECPX

1 день
0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.45%
1 год
3.92%
3 года*
4.54%
5 лет*
2.83%
10 лет*
2.30%

TSDUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.98%
1 год
3.17%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SECPX и TSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		1.10%4.76%4.68%5.07%-1.22%-0.06%1.84%3.23%1.72%1.67%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		1.77%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%

Correlation

The correlation between SECPX and TSDUX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SECPX:
SECPX с VOOSECPX с SEATXSECPX с SEIMXSECPX с CAVAXSECPX с SIEMXSECPX с DFIHXSECPX с NUSIX
Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с CBUDXTSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с CPOAXTSDUX с DFIHXTSDUX с BUBSXTSDUX с MEGIX

Доходность на риск

SECPX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SECPX
Ранг доходности на риск SECPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SECPX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SECPXTSDUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.69

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.61
5.13

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.29

3.14

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.39

8.75

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.59

28.64

+4.96

SECPX vs. TSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SECPX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDUX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SECPX и TSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SECPX и TSDUX

Максимальная просадка SECPX за все время составила -11.64%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECPX и TSDUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SECPXTSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-3.94%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-0.41%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.53%

-0.73%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

-1.72%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.47%

-3.94%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.19%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SECPX и TSDUX

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что SECPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SECPXTSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.17%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.52%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

0.97%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.36%

1.11%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

1.09%

+0.16%

Сравнение комиссий SECPX и TSDUX

SECPX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SECPX и TSDUX

Дивидендная доходность SECPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TSDUX в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		4.07%4.21%3.80%3.17%1.05%0.58%1.49%2.53%2.14%1.44%1.00%1.59%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.91%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SECPX and TSDUX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECPX has higher volatility (0.53%) compared to TSDUX (0.17%). In terms of maximum drawdown, SECPX dropped -11.64% vs TSDUX's -3.94%.

TSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SECPX и TSDUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор